| Leerstoelhouder: | Prof. dr. D. Kandhai |
| Hoofdwerkgever: | ING |
| Benoemingsperiode: |
1 december 2021 tot 1 december 2026
|
| Curatorium | Benoemd namens |
| Prof. dr. A.P. Hardon | CvB |
| Prof. dr. P.M.A. Sloot | Faculteit FNWI |
| Prof. dr. J.C.M. Baeten | Stichting B+ |
| Contactpersoon | Maarten de Rijke |
Onderzoek computational finance
Het onderzoek behorende bij deze leerstoel zal zich richten op de volgende aspecten:
- Hybride modellering van markt - , krediet – en liquiditeitsrisico’s op een holistische waarin de onderlinge afhankelijkheden centraal staan.
- Efficiënte numerieke technieken voor het oplossen van deze modellen gebaseerd op Monte Carlo simulaties, approximaties van differentiaalvergelijkingen of combinaties van beide.
- Het begrijpen van de onderliggende mechanismen die ten grondslag liggen aan het complex gedrag van financiële systemen en het effect van de nieuwe regelgeving hierop. Hierbij zullen ‘agent-based modelling’ en netwerk modellen centraal staan.
Onderwijs
De bijzondere hoogleraar zal vooral aan het onderwijs binnen de differentiatie Computational Finance van de MSc Computational Science bijdragen door:
- Als centraal aanspreekpunt te functioneren voor (master)studenten. Bijdragen aan technische workshops en de begeleiding van afstudeerprojecten.
- Daarnaast zal de hoogleraar de vakken Computational Finance en Advanced Topics in Computational Finance blijven verzorgen.
Referenties
- Anagnostou, I., Squartini, T., Kandhai, B.D. & Garlaschelli D. (2021), Uncovering the mesoscale structure of the credit default swap market to improve portfolio risk modelling, Quantitative Finance, Published online: 08 April 2021.
- Sourabh, S., Hofer, M. & Kandhai B.D. (2020). Quantifying systemic risk using Bayesian networks. Risk.net.
- Boersma, M., Maliutin,A., Sourabh,S., Hoogduin,L.A., and Kandhai, B.D. (2020). Reducing the complexity of financial networks using network embeddings. Scientific Reports 10,17045.
- De Graaf, C.S.L., Kandhai & B.D., Reisinger C. (2018), Efficient exposure computation by risk factor decomposition, Quantitative Finance 18(10), 1657-1678.