Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Quantitative Risk Management

Leerstoelhouder: Prof. dr. Erik Winands
Hoofdwerkgever: Rabobank
Benoemingsperiode: 1-10-2023 tot 1-10-2028
   
Curatorium Benoemd namens
Prof.. dr. M. Mandjes vz, UvA-FNWI
Prof. dr. J.A. Ellis-Monaghan UvA-CvB
Prof. dr. A.G. de Kok CWI-Stichting Bèta Plus
Dr. M.W.M. Donders BlackRock-adviserend lid
Contactpersoon Ton de Kok

Over de leerstoel

Het betrouwbaar kwantificeren en modelleren van risico’s in het financiële systeem is van essentieel belang voor de stabiliteit van onze economie. Door de zeer snelle ontwikkelingen op het gebied van communicatienetwerken, data science en de inzet van artificiële intelligentie, worden de eisen op het gebied van risicomanagement steeds hoger. Door de toegenomen connectiviteit in het financiële systeem groeit de complexiteit, en nemen de risico’s op plotselinge faseovergangen in het systeem sterk toe. Daarnaast worden de reactietijden in het financiële systeem steeds korter door inzet van algoritmen en artificiële intelligentie. Dit biedt grote uitdagingen voor de onderliggende wiskundige modellen. Binnen de bijzondere leerstoel Quantitative Risk Management zal het onderzoek zich richten op de vorming en de studie van nieuwe mathematische modellen, methoden en algoritmen die kunnen worden ingezet om deze risico’s te modelleren en te beheersen.

Prof. dr. ir. E.M.M. (Erik) Winands

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Korteweg-de Vries Instituut